Powiat szczuczyński, jako część guberni łomżyńskiej, został powołany przez władze carskie w 1866 roku w związku z przeprowadzoną wówczas reformą administracyjną. Obejmował miasta Szczuczyn, Grajewo, Rajgród i Radziłów.
Podczas I wojny światowej powiat szczuczyński został utrzymany przez Niemców w jego dawnych granicach, jednak ze względu na zniszczenie Szczuczyna, siedzibę władz powiatowych przeniesiono do Grajewa, które było większe i posiadało lepsze warunki komunikacyjne. W niepodległej Polsce, na mocy ustawy z dnia 14 sierpnia1919 roku, reaktywowano powiat szczuczyński. Nazwa szczuczyński została utrzymana tylko ze względów historycznych i tradycyjnych, mimo że siedzibą powiatu było Grajewo. Dopiero 12 marca 1948 roku konsekwentnie zmieniono oficjalną nazwę powiatu na powiat grajewski.