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Vive a Los Angeles e nel 2004 si è sposato con Jessica, da cui sono nati due figli; la coppia si è separata nel 2014.
Nel dicembre 2014 inizia a frequentare Sarah Louise Fudge e il 20 agosto 2015 si fidanzano, per poi sposarsi in una cerimonia privata il 9 novembre a Denver. Il 26 settembre 2015 la coppia annuncia di aspettare la loro prima figlia, nata il primo marzo 2016.
Sheppard divenne un musicista professionista a quindici anni e partecipò a tour musicali con il chitarrista Robyn Hitchcock[1], con il gruppo britannico Television Personalities[1] e la band irlandese Light a Big Fire, per il cui secondo album suonò la batteria.[2] Registrò numerosi album come turnista in tutta Europa, finché non si spostò negli Stati Uniti.
Sheppard venne invitato a fare un provino per la produzione statunitense dello spettacolo teatrale A Cock and Bull Story (diretta da Billy Hayes, autore del libro che ispirò il film Fuga di mezzanotte), per la cui interpretazione vinse numerosi premi, incluso il L.A. Drama Critics Circle Award del 1992 e il LA Weekly and Dramalogue Award.
Ha interpretato un demone di nome Arnon nella serie televisiva Streghe, il boss criminale Badger in Firefly e il superiore di Paul Ballard in Dollhouse. È apparso nella serie televisiva 24 e come nemesi di Allison Dubois in Medium.[3]
Ha interpretato Romo Lampkin, l'avvocato difensore di Gaius Baltar, nella terza e nella quarta stagione di Battlestar Galactica e ha avuto il ruolo ricorrente di Manservant Neville in The Middleman. Ha interpretato Anthony Anthros in Bionic Woman,[4][5] la nemesi dei protagonisti di Leverage - Consulenze illegali[6], il demone Crowley nella serie televisiva Supernatural, e un ladro di banche in un episodio di Burn Notice - Duro a morire. È apparso nell'episodio pilota di White Collar nei panni di un falsario e in quelli del direttore dell'associazione "L'Anello" nella serie televisiva Chuck. Ha successivamente interpretato il Reggente Benedict Valda nella serie Warehouse 13 e rivestito inoltre i panni dell'ex agente FBI Canton Delaware III nel primo e secondo episodio della sesta serie di Doctor Who, dove recita anche suo padre nel ruolo del suo personaggio da anziano. Nel 2019 ricopre il ruolo di Willoughby Kipling, mago di strada dal pessimo carattere che beve volentieri e fuma in continuazione, nella serie televisivaDoom Patrol basata sull'omonimo gruppo di supereroi della DC Comics, distribuita in Italia da Amazon Prime Video.
La sua attività cinematografica include il ruolo dell'antagonista Paddy Armstrong nel film Nel nome del padre del 1993. Ha partecipato alla commedia romantica Lover's Knot, al dramma storico Out of the Cold, al thriller Unstoppable del 2004 e a Broken (2007). Appare inoltre in Megalodon (2004) e in New Alcatraz.
^abHayes Moves in New Direction, Daily News of Los Angeles, 3 aprile 1992.
«They are played by Trevor Goddard, a former pro boxer, and Mark Sheppard, a drummer who has performed with the Barracudas, Robyn Hitchcock and the TV Personalities.»
^Light a Big Fire, su Irish Punk and New Wave Discography. URL consultato il 6 gennaio 2011 (archiviato dall'url originale il 21 novembre 2008).
^ Virginia Rohan, No Mr. Nice Guy, in The Bergen County Record, 13 febbraio 2006. URL consultato il 6 gennaio 2011 (archiviato dall'url originale il 20 ottobre 2012).
^ Rob Owen, TV Review: 'Bionic Woman' dark, but intriguing, in Pittsburgh Post-Gazette, 26 settembre 2007. URL consultato il 6 gennaio 2011 (archiviato dall'url originale il 29 giugno 2011).
