Ekonometria

Osa artikkelisarjaa
Talous
Haarat ja luokittelut Taloustieteen koulukunnat Taloustiede Ekonometria Kansainvälinen talous Mikrotaloustiede Makrotaloustiede
Käsitteet ja teoriat Kansantalouden tilinpito Kokeellinen taloustiede Markkinat Operaatioanalyysi Peliteoria Talousjärjestelmä Talouskasvu
Sovellutukset Alue Historia Hyvinvointi Julkinen Julkinen valinta Kauppa Kaupunki Kehitys Koulutus Käyttäytyminen Maantiede Oikeus Onnellisuus Politiikka Terveys Tieto Toimiala Työ Sosiaalinen Sosiologia Ympäristö
Tunnettuja taloustieteilijöitä François Quesnay Adam Smith David Ricardo Thomas Malthus John Stuart Mill William Stanley Jevons Léon Walras Alfred Marshall Irving Fisher John Maynard Keynes Arthur Pigou John Hicks Wassily Leontief Paul Samuelson
Lisää aiheesta Tuotanto Kulutus Pankki Taloudellinen toiminta Hyödyke Kannattavuus Talouskasvu Inflaatio Taantuma Lama Raha Suhdannevaihtelu Pankkikriisi Taloudellinen epätasa-arvo Investointi
n k m

Ekonometria on tilastotieteen menetelmien soveltamista taloudellisten ilmiöiden tutkimiseen. Empiirisessä ekonometrisessa tutkimuksessa voidaan esimerkiksi estimoida taloudellisia riippuvuussuhteita, testata taloustieteen teorioita sekä arvioida julkisen tai yksityisen sektorin tekemien uudistusten vaikutuksia. Teoreettinen ekonometrinen tutkimus on taloudellisten aineistojen analyysiin soveltuvien tilastollisten menetelmien kehittämistä.

Empiirisessä taloustieteellisessä tutkimuksessa on vain harvoin mahdollista tehdä kontrolloituja kokeita. Tämän vuoksi ekonometriassa tutkitaan lähinnä sellaisia tilastollisia malleja, joissa selittävät muuttujat ovat satunnaismuuttujia eivätkä kiinteitä. Kontrolloitujen kokeiden puutetta pyritään kompensoimaan myös hyödyntämällä niin sanottuja luonnollisia koeasetelmia (engl. natural experiment).

Ekonometrisissa malleissa on usein endogeenisiä muuttujia. Endogeenisella selittävällä muuttujalla tarkoitetaan sitä, että selittävä muuttuja on korreloitunut virhetermin kanssa. Teoreettinen ekonometrinen tutkimus liittyy usein muuttujien endogeenisyydestä aiheutuvien ongelmien korjaamiseen. Endogeenisyydestä aiheutuvaa harhaa korjataan usein käyttämällä instrumenttimuuttujia.

Ekonometriset menetelmät jaotellaan usein tarkasteltavan aineiston mukaan. Kun havaintoyksikkö on yksilö, kotitalous tai yritys, puhutaan mikroaineistosta. Kun havaintoyksiköistä on tehty peräkkäisinä ajankohtina on kyseessä aikasarja-aineisto. Yleensä havainnot on tehty tasaisin väliajoin esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain. Kansantaloutta kuvaavat aggregoidut aineistot ovat tavallisesti aikasarjoja.

Mikroaineistojen ekonometria

Aineistoa sanotaan mikroaineistoiksi, kun havaintoyksiköt on tehty hyvin hienojakoisella tasolla.^[1] Tyypillisesti havainnot ovat yrityksiä, yksilöitä tai kotitalouksia. Tyypillisesti mikroekonometrian tavoite on tarkastella eri muuttujien kausaalivaikutuksia toisiinsa. Mikroekonometriaa voidaan jaotella tyypillisesti kahteen luokkaan: kokeelliseen ja rakenteelliseen.^[2] Kokeellisessa mikroekonometriassa korostetaan tutkimuksen koeasetelmaa. Asetelma voi olla satunnaistettu, luonnollinen koe tai kvasikoe. Rakenteellinen mikroekonometria korostaa taloustieteen teoriaa ja rakentee ekonometrisen mallin teorian pohjalta.

Kokeellisessa mikroekonometriassa käytettyjä tyypillisiä menetelmiä satunnaistettujen kokeiden ja lineaariregression lisäksi on:

• Instrumenttimuuttuja
• Erotuksen erotus
• Kiinteät vaikutukset
• Tapahtumatutkimus
• Epäjatkuvuusregressio
• Yhteensovittaminen

Rakenteellisessa mikroekonometriassa tyypillisiä menetelmiä on:

• Diskreetit valintamallit
• Valikoitumismallit
• Elinaika-analyysi

Aikasarja-analyysi

Aikasarja-aineistossa on yleensä vain harvoja havaintoyksiköitä, mutta niistä on tehty toistuvia havaintoja ajan kuluessa. Aikasarja-aineisto voi muodostua esimerkiksi vuosittaisista havainnoista bruttokansantuotteesta tai keskilämpötilasta. Taloustieteessä aikasarja-analyysiä käytetään erityisesti empiirisessä makrotaloustieteen tutkimuksessa ja rahoituksen tutkimuksessa. Tällöin mallinnusmenetelmät hyödyntävät tuloksia, jotka perustuvat oletukseen, että ${\displaystyle T\rightarrow \infty }$, kun taas ${\displaystyle N}$ pidetään kiinteänä.

Ohjelmistoja

• EViews
• Matlab
• PSPP
• R
• SAS
• SHAZAM
• SPSS
• Stata

Lähteet

1. Cameron, A. Colin & Trivedi, Pravin K.: Microeconometrics: Methods and Applications, s. 3. Cambridge University Press, 2005.
2. Heckman, James J. & Vytlacil, Edward J.: Econometric Evulation of Social Programs Part I: Causal Models, Structural Models and Econometric Policy Evaluation. Handbook of Econometrics, Volume 6B, 2007. Elsevier.

Kirjallisuutta

• Angrist, Joshua & Pischke, Jörn-Steffen: Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press, 2009.
• Baltagi, Badi H.: Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons, 2005.
• Brooks, Chris: Introductory Econometrics for Finance. Cambridge University Press, 2002.
• Cameron, A. Colin - Trivedi, Pravin K.: Microeconometrics. South-Western, 2005.
• Greene, William: Econometric Analysis. Prentice Hall, 2008.
• Hamilton, James D.: Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.
• Stock, James & Watson, Mark.: Introduction to Econometrics. Pearson Series in Economics, 2007.
• Wooldridge, Jeffrey M.: Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cambridge University Press, 2002.

Aiheesta muualla

• Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Ekonometria Wikimedia Commonsissa