Przed ślubem księżna była zakochana w Vilhelmie Frimann Marcher, poruczniku w kawalerii, z którym zaszła w ciążę. Jej brat, Jerzy I zasugerował, żeby urodziła dziecko w Atenach, aby uniknąć skandalu. Duńska prasa została zaś poinformowana, że księżniczka cierpi na żółtaczkę. 8 listopada1871 Thyra urodziła dziewczynkę:
Marie Katharina (Kate) (1871–1964), adoptowaną przez Rasmusa i Anne Marie Jørgensen z Odense.