Sjenkursk ble først nevnt i dokumenter til handelsmenn fra Novgorod i 1315. Ivan den grusomme refererte til stedet som byen Vaga og inkluderte det i sin opritsjnina. Stedet bestod på denne tiden av et tømmerfort og var bosted for lokale biskoper.
^Folketellingen 2010 for Russland: Volum 1. Befolkning og befolkningsfordeling Del 11: Føderale distrikter i Russland, bydeler, kommunale distrikter, urbane og rurale bosetninger, s. 478. Rosstat, besøkt 11. juni 2018