Nanna døde av sorg da Balder døde. Hjertet brister av sorg når hun ser Balder blir lagt på båten i bålferden sin. Da ble hun lagt på båten sammen med Balder.[2] Selv om Hermod rir til Hel for å forsøke å få Balder tilbake til livet, lykkes han ikke, og Nanna og Balder må forbli i dødsriket.
I Saxo Grammaticus' Gesta Danorum er Nanna datter av kong Gevar og gift med Balders banemann, den blinde Hod. I denne versjonen blir Balder forelsket i Nanna og drapet på Balder er et resultat av Hods sjalusi.[3][4]