Hennig partecipò ai Giochi olimpici di Saint Louis 1904, dove vinse due medaglie d'oro nella sbarra (ex æquo con Anton Heida) e nella rotazione con le clave. Alla stessa Olimpiade giunse cinquantesimo nel concorso generale individuale, trentaseiesimo nella gara di triathlon, quinto nel concorso a quattro eventi, cinquantanovesimo nel concorso a tre eventi e tredicesimo nel concorso a squadre.