Caterina partecipò attivamente all'amministrazione ed all'organizzazione dei feudi del proprio marito. Come lo stesso, lei era sinceramente pia e devota. Creò fondazioni religiose, monasteri, abbazie e chiese, scuole e ospedali.
«le grand nombre des Eglises et des Monasteres qu'elle a bastis et fondez en divers endroits de ses terres, sont encore de bonnes marques de sa devotion et de sa pieté, et de celle du Duc de Nevers son mary...»
(IT)
«… il gran numero di chiese e monasteri che lei ha costruito e fondato ai diversi angoli della terra sono ancora dei validi segni della sua devozione e della sua pietà e di quella del Duca di Nevers, suo marito…»
(Hilarion de Coste)
Allo stesso modo, nella nuova città da lei creata nel 1606 a Charles-ville:
(FR)
«on voit un College de la Compagnie de Jesus, où la jeunesse est instruite à la pieté et aux bonnes lettres. Il y a encor un Convent de Capucins, estably et basty de leurs aumosnes et liberalitez. L'Hospital de la mesme ville est encor un asseuré témoignage de leur benignité et misericorde envers les pauvres.»
(IT)
«… si vede un collegio della Compagnia di Gesù, ove la gioventù viene istruita nella pietà e nelle buone letture. C'è ancora un convento dei Cappuccini, realizzato e costruito grazie alle loro elemosine e liberalità. L'ospedale della stessa città è ancora sicura testimonianza della loro benignità e misericordia verso i poveri.»
(Hilarion de Coste)
Vi è poi un monastero carmelitano dell'antica osservanza, uno di carmelitane di Santa Teresa d'Avila, un collegio gesuita, un monastero del Santo Sepolcro, un convento francescano, una chiesa dei Cappuccini, un gran priorato della Milizia Christiana che serve da ospedale.
Alla sua morte, avvenuta all'età di 33 anni nel suo palazzo di Nevers, a Parigi, Caterina fu sepolta nella cattedrale di Nevers.
Discendenza
Da Carlo I di Gonzaga-Nevers, Caterina ebbe:
Francesco (1606 – 1622), futuro duca di Rethel dal 1619;
(EN, IT) Genealogy.euweb.cz : Gonzaga family, su genealogy.euweb.cz. URL consultato il 30 ottobre 2009 (archiviato dall'url originale il 20 marzo 2011).