Þegar konungurinn og hirðin flýði Pestina í Kaupmannahöfn dvaldi hann í Koldinghus og þar hitti hann hina 18 ára gömlu Anna Sophie Reventlow. Móðir Önnu lét loka hana inn á ættarsetrinu Clausholm. Ári seinna nam konungur Önnu á brott og lét vígja sig saman við hana til sinnar lausu vinstri handar. Daginn eftir útför Louise drottningar árið 1721 lét Friðrik vígja sig saman við Önnu sem þá varð drottning. Konungurinn eignaðist sex börn með Önnu en þau létust öll áður en þau náðu tveggja ára aldri.
Árið 1700 náðu danskar hersveitir undir sig hluta Slésvíkur af Gottorp og þá hófst hið stóra norræna stríð sem stóð með hléum til 1720.
Friðrik 4. kom í gegn ýmsum umbótum, tók í notkun gregorískt tímatal og afnám ánauð bænda sem ekki máttu yfirgefa fæðingarstað sinn án leyfis landeiganda. Hann lét byggja tvær hallir í ítölskum barokkstíl. Hann kom á fót heiðingjatrúboði á Grænlandi undir stjórn Hans Egede og hann lét setja á stofn 240 alþýðuskóla. Skólarnir áttu að kenna börnum að lesa og ala þau upp í að verða konungshollir þegnar.
