La SDSM est le successeur du parti communiste macédonien, la seule formation politique autorisée jusqu'à l'instauration du multipartisme en 1990. Il dirige d'abord le pays de 1992 à 1998, et Branko Crvenkovski, son président, est alors président du gouvernement. En , en conséquence de l'insurrection albanaise, plusieurs sociaux-démocrates entrent au gouvernement à des postes régaliens, qu'ils occupent seulement six mois.
En 2002, la SDSM remporte à nouveau les élections, il s'allie à l'Union démocratique pour l'intégration (BDI/DUI), un parti albanais, et engage plusieurs réformes, comme celle sur la décentralisation, qui permettent un rapprochement important avec l'Union européenne[2]. Branko Crvenkovski est élu président de la République en , et il laisse la direction du parti à Vlado Bučkovski, qui devient président du gouvernement huit mois plus tard, après un bref mandat de l'indépendant de centre gauche Hari Kostov.
En 2006, la SDSM perd les élections, et Radmila Šekerinska prend sa tête. Le parti connaît une baisse de popularité inédite en 2008 et il ne remporte que 18 sièges sur 120 à l'Assemblée. Šekerinska démissionne et le parti est brièvement dirigé par Zoran Zaev avant le retour de Crvenkovski, qui quitte la présidence de la République en 2009[2].
Crvenkovski lance plusieurs réformes internes. En 2011, il accuse le parti au pouvoir, VMRO-DPMNE, de réduire la liberté de la presse, et il obtient des élections anticipées. La SDSM ne parvient pas à remporter la majorité des sièges au parlement, mais il affaiblit VMRO-DPMNE, qui perd quelques sièges[2]. En 2013, il subit la scission de l'Option citoyenne pour la Macédoine (GROM) et Zaev en prend la présidence.
En , dans le cadre du règlement de la crise politique ouverte six mois plus tôt, deux personnalités de la SDSM entrent au gouvernement de Nikola Gruevski. Toutefois, pour signifier son refus catégorique de voir se tenir des élections anticipées en juin, le parti décide de se retirer du cabinet, désormais conduit par Emil Dimitriev, en .
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