Il joue 5 parties pour les Athletics en 2008 et 24 en 2009. Sa fiche avec Oakland est de 0-1 avec une moyenne de points mérités de 3,76 en 26,1 manches lancées.
Après la saison 2011, Gray passe des Mariners aux Twins du Minnesota, ces derniers le réclamant au ballottage[2]. Il lance 52 manches en 49 sorties en relève pour les Twins en 2012. Sa moyenne de points mérités s'élève à 5,71 et il remporte six victoires contre une seule défaite.