Evelyn Cavendish naît en 1870 dans le Wiltshire, fille aînée de Henry Petty-Fitzmaurice (1845-1927), 5e marquis de Lansdowne et 6e comte de Kerry et de sa femme, Maud Evelyn Hamilton (1850-1932)[1]. Alors qu'elle a 13 ans, elle part au Canada, à Rideau Hall, où son père est nommé gouverneur général du Canada avant d'être nommé vice-roi des Indes quelques années plus tard[1]. La famille s'y installe mais à la fin de l'adolescence, Evelyn Cavendish retourne à Londres faire ses débuts et être présenté à la reine Victoria[1].
En 1892, elle épouse le 8educ de Devonshire, Victor Cavendish, qui succède à son beau-père en tant que gouverneur général du Canada[2]. Pendant la Première Guerre mondiale, elle visite les hôpitaux, les hospices et les bureaux de la Croix-Rouge en tant que présidente de la Croix-Rouge canadienne et des Infirmières de l'Ordre de Victoria[1]. En 1918, Cavendish rencontre le président américain Woodrow Wilson[1].
Lorsque George V monte sur le trône en 1910, Evelyn Cavendish devient la maîtresse de la garde-robe de Mary de Teck, qui se trouve être une de ses amies d'enfance[1]. Elle conserve ce poste jusqu'à la mort de Mary de Teck en 1953 et reste aujourd'hui, la personne ayant occupé ce poste le plus longtemps[1]. En tant que maîtresse de la garde-robe, elle est chargée des emplois du temps des dames de compagnies et accompagne la reine lors de déplacements officiels[1].
Après la mort de son époux en 1938, elle réside à Hardwick Hall où elle restaure la tapisserie de la Grande chambre[1].
Elle meurt à Londres en avril 1960[1]. Elle est enterrée dans le caveau familial des Cavendish dans le cimetière de l'Église Saint-Peter d'Edensor dans le Derbyshire[3].