拉杰沙希古时在奔那伐檀那(《新唐书·地理志》),《大唐西域记》译为奔那伐弹那国(Punnavardhana)的境内。中世纪时曾被称为兰普尔博阿利亚(Rampur Boalia)。该城建城时间,根据苏菲派圣人沙赫·马赫杜姆(Hazrat Shah Makhdum)的纪念碑文来看,可追溯至1634年。拉杰沙希这个地名的来源在一些学者之间有争议。一般认为是来自印度拉者的和波斯的沙阿两词的合并,这两个词均是指“国王”之意[2]。在18世纪曾有一处荷兰租界[3]。该地成为区域政治中心是在莫卧儿王朝的1825年。在印度民族起义期间,英军在此置一司令部,以镇压周边的叛乱。1876年升为城镇,1991年升为市。