Sigrid Undset 1882-yil 20-mayda Kalundborg (Daniya) kichik shaharchasida onasi Sharlotta Undsetning (1855–1939) qizlik uyida tavallud topgan. Uning ikki singlisi bor edi. Ikki yoshida oilasi bilan Norvegiyaga ko'chib o'tdi.
Undset Norvegiya poytaxti Osloda (1925-yilgacha ma'lum boʻlgan Kristianiyada) ulg'aygan. U bor-yoʻgʻi 11 yoshligida, otasi, norvegiyalik arxeolog Ingvald Martin Undset (1853–1893) uzoq davom etgan kasallikdan soʻng 40 yoshida vafot etdi[5].
Oilasining iqtisodiy ahvoli sababli Undset universitetda ta'lim olishdan umidini uzishga to'g'ri keldi va bir yillik kotiblik kursidan so'ng, 16 yoshida Kristianiyadagi muhandislik kompaniyasida kotib bo'lib ishga kirdi. U yerda 10 yilga yaqin faoliyat yuritdi[6][7].
1907-yilda Norvegiya Mualliflar uyushmasiga a'zo boʻlgan va 1933-yildan 1935-yilgacha uning Adabiy kengashini boshqargan. 1935-yildan 1940-yilgacha ittifoq raisi sifatida faoliyat ko'rsatgan[8].