Залізнична станція Гесслегольм при Södra stambanan була заснована у 1860 році. Вона отримала свою назву від одноіменної садиби неподалік. Станція будувалась як залізничний вузол і як такий розвивалась швидко. На сьогоднішній день, Гесслегольм досі має важливий статус залізничного вузла для маршрутів по Сконе й не тільки.
Статус міста Гесслегольм отримав у 1914 році і на той час вважався найменшим містом Швеції.
Воєнне містечко
На початку 20 століття, Гесслегольм було перетворено на воєнну базу і був важливий у ролі гарнізону, але після Холодної війни воєнні сили були розпущені або перемещені на інші місця.