У 1635 Абд-аль-Карим згуртував під своєю владою етнічну групу маба та ряд інших племен, і під гаслами джихаду повалив правлячу династію етносу тунгур. Заснував теократичну ісламську державу, ставши першим її султаном. Протягом XVIII ст. Вадай чинив опір експансії Дарфура.
Приблизно в 1800, за часів султана Сабуна, Вадай почав розширювати свою владу на навколишні племена, використовуючи своє стратегічне положення на торговельних транссахарських маршрутах. Султанат розпочав карбування власної монети та закупівлю вогнепальної зброї. У 1838 Дарфур, скориставшись слабкістю наступників Сабуна, поставив на престол свого правителя. Проте це мало негативні наслідки, бо Мухаммед Шеріф почав проводити власну політику не рахуючись з інтересами Дарфуру. Він захопив сусіднє королівство Багірмі і уклав договір із засновником суфійського ордену Сенусія, проти французької колонізації. У 1912 султанат Вадай було підкорено, та включено до складу Французької Західної Африки. У 1960 він став частиною незалежної держави Чад. У 1970 уряд Чаду відновив титул короля Вадаю.