Pierwszy budynek dworca powstał w 1870 roku i miał zapewnić komunikację stolicy Imperium Rosyjskiego z Wielkim Księstwem Finlandii[3]. 3 (16) kwietnia 1917 roku to właśnie tędy do kraju powrócił Włodzimierz Lenin, a przed budynkiem dworca wygłosił przemówienie[3]. Na pamiątkę tego wydarzenia plac przed Dworcem Fińskim został przemianowany na plac Lenina, a w 1926 roku wzniesiono tu także pomnik poświęcony bolszewickiemu wodzowi[2][2]. W czasie II wojny światowej i blokady Leningradu był to jedyny czynny dworzec w mieście[3]. Po zniesieniu blokady pierwszy pociąg (z Czelabińska) wjechał tu w lutym 1943 roku[3].
W latach 1965–1969 władze sowieckie zburzyły starą konstrukcję i na jej miejscu wzniesiona została nowa bryła dworca[2][3]. Wysokość wieży wynosi 16 metrów, a wysokość iglicy 30 metrów[3]. Ściany dworca ozdobione są reliefami upamiętniającymi czasy rewolucyjne i wojenne[3]. W XXI wieku z okazji trzechsetlecia Petersburga dworzec przeszedł gruntowny remont, a przed budynkiem zamontowano fontanny[3]. Jego ponowne otwarcie nastąpiło w 2005 roku, a w uroczystościach wzięli udział m.in. gubernator miasta Walentina Matwijenko i prezydentWładimir Putin[3].