1910年の西部劇小説「Heritage of the Desert」と1912年の「Riders of the Purple Sage」がベストセラーになった。
彼は自ら映画会社を設立し、数年後にパラマウント・ピクチャーズの創始者のひとりジェシー・ラスキーに売却した。パラマウントは、グレイの作品に基づいた多数の映画を製作した。代表的なものとしては1930年に映画化された「Lone Star Ranger」と1936年に映画化された「King of the Royal Mounted」がある。また「The Lone Ranger and Challenge of the Yukon」は、テレビ映画「Sgt. Preston of the Yukon」にインスピレーションを与えたとされる。さらにMutual Broadcasting Systemでは、1940年に5ヵ月にわたり「The Zane Grey Show」が放送された。これによってグレイは、億万長者作家の第一号と見なされている。
釣り
グレイは、1918年から1932年まで『Outdoor Life magazine』誌に定期的に寄稿し、有名作家の1人となった。いわゆる“ビッグ・ゲーム”(大物釣り)を一般に広めた功労者である。
彼の著作のひとつ「Tales of the Angler’s El Dorado, New Zealand」は、ニュージーランド諸島におけるゲームフィッシングの漁区を定める助けとなった。
グレイは1926年にニュージーランドを訪問し、多くの種類の魚を釣り、中にはアオザメ(mako shark)などの“大物”も含まれていた。グレイはウルプカプカ島(Urupukapuka Island)のオテヒ・ベイ・ロッジ(Otehei Bay Lodge)を基地とし、『international sporting magazine』にニュージーランドにおけるブルーマリーンなどのカジキ釣りの楽しさ、ユニークさを称える文章を発表した。