In teoria della probabilità la distribuzione Lambda di Wilks è una distribuzione di probabilità continua, dipendente da tre parametri, utilizzata nei test di verifica d'ipotesi nell'ambito della statistica multivariata. Le distribuzioni di Fisher-Snedecor (ed in particolare la t di Student) e T di Hotelling sono dei casi particolari della Lambda di Wilks.
Lambda di Wilks e la variabile casuale di Wishart
Siano date due variabili casuali indipendenti con distribuzione di Wishart
e con , allora la distribuzione Lambda di Wilks è definita da
Lambda di Wilks e la variabile casuale Beta
Siano date le n variabili casuali distribuite come una variabile casuale Beta
allora
Dal che si ottiene la variabile casuale Beta come un caso particolare della Lambda di Wilks,
in quanto
e di conseguenza corrisponde alla variabile casuale rettangolare definita tra zero e uno.
Lambda di Wilks come generalizzazione della variabile casuale F di Snedecor
Lambda di Wilks come generalizzazione della variabile casuale T-quadrato di Hotelling
Lambda di Wilks approssimata dalla variabile casuale Chi quadrato
Per m grande, l'approssimazione di Bartelett permette di
approssimare una Lambda di Wilks con una variabile casuale chi quadro