Széchényi Kálmán gróf (1824–1914), valóságos belső titkos tanácsos, az iváni családi hitbizományok birtokosa és Grünne Karolina grófnő (1832–1911), csillagkeresztes hölgy legfiatalabbik, ötödik gyermeke. Tanulmányait a soproni bencések gimnáziumában végezte, majd a bécsi egyetemen hallgatott jogot.
Tanulmányai végeztével attasé lett a berlini nagykövetségen, melynek élén ekkoriban unokabátyja, Széchényi Imre állt. Két év múlva átkerült Rómába, hol két évig az olasz királyi udvarnál, majd a Vatikánnál lévő nagykövetségénél volt beosztva. 1887-ben tiszteletbeli követségi titkárrá nevezték ki. 1889-ben Konstantinápolyba került, honnan megrendült egészsége miatt és birtokai ügyei miatt 1893-ban hazatért. Diplomáciai pályáját két év múlva, 1895-ben folytatta az athéni nagykövetségen. Egy év múlva már követségi titkár volt. 1897-ben a görög–török háború kitörésekor, az akkori athéni osztrák–magyar nagykövet, Kosjek meghalt, és Széchényi nyolc hónapon keresztül önállóan működött. Szerepet játszott a béketárgyalások lefolytatásában, amelyért Lipót-renddel jutalmazta az uralkodó. Nemsokára nagykövetségi első tanácsossá nevezték ki, és a szentpétervári nagykövetségre került. Munkájáért II. Miklós cár a Szaniszló-rend nagykeresztjével tüntette ki.
