Tim Bollerslev

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Tim Bollerslev
Nom de naissance Tim Peter Bollerslev
Naissance (66 ans)
Drapeau du Danemark Copenhague
Nationalité danoise
Pays de résidence Drapeau des États-Unis États-Unis
Diplôme
Doctorat
Profession
économiste et professeur d'économie
Formation

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Tim Peter Bollerslev, né le à Copenhague, est un économiste danois, actuellement Juanita and Clifton Kreps Professor of Economics à l'Université Duke. Il est membre de la Société d'économétrie, Tim Peter Bollerslev est connu pour ses idées de la mesure et de la prévision des marchés financiers. Il est rédacteur en chef du Journal of Applied Econometrics.

Biographie

Tim Bollerslev a une maîtrise en économie et en mathématiques en 1983 de l'Université d'Aarhus au Danemark. Il poursuit ses études aux États-Unis où il obtient un doctorat en 1986 de l'Université de Californie à San Diego avec une thèse intitulée Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Applications in Finance[1] écrit sous la supervision de Robert F. Engle.

Après ses études supérieures, Bollerslev a enseigné à l'Université Northwestern entre 1986 et 1995 et à l'Université de Virginie entre 1996 et 1998. Depuis 1998, il est professeur d'économie à l'Université Duke.

Il a été enseignant associé en économie et en finance à l'EDHEC[2], à Lille.[pertinence contestée]

Articles

  • (en) Tim Bollerslev, « Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity », Journal of Econometrics, vol. 31,‎ , p. 307–327
  • (en) Tim Bollerslev, « A Conditional Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return », The Review of Economics and Statistics, vol. 69,‎ , p. 542–547
  • (en) Tim Bollerslev, « A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances », The Review of Economics and Statistics, vol. 96,‎ , p. 116–131
  • (en) Tim Bollerslev, « Modeling the Coherence in Short-run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model », The Review of Economics and Statistics, vol. 72,‎ , p. 498–505
  • (en) Tim Bollerslev, « ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence », Journal of Econometrics, vol. 52,‎ , p. 5–59

Sources

Notes et références

  1. ↑ (en) Tim Bollerslev, « Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Applications in Finance », sur ProQuest (consulté le )
  2. ↑ « EDHEC PhD in Finance - Programme Faculty », sur www.edhec.edu, (consulté le )

Liens externes

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