Même si le titre suggère que toutes les chansons sont jouées pour le Band of Gypsys, il n'y a que trois d'entre elles qui le sont en réalité, celles provenant des concerts du 31 décembre 1969 et 1er janvier 1970 au Fillmore East de New York (ces concerts ont également donné lieu à l'album Live at the Fillmore East). Les autres morceaux proviennent du concert d'Hendrix au International Pop Festival d'Atlanta le et du concert au Community Theatre de Berkeley le (ce concert a également donné lieu à l'album Live at Berkeley).
Cet album est retiré du catalogue de Capitol Records après qu'il est découvert que Foxy Lady et Stop sont tirées d'une vidéo du concert du au Fillmore East, le producteur, Alan Douglas, n'ayant pas accès aux bandes originales à cette époque.
Un pressage très limité propose une face 2 qui comporte, de manière accidentelle, des morceaux alternatifs[3].
En 1991, seule la face 1 est parue à nouveau en pistes bonus sur le CD de Band of Gypsys, avant d'être à nouveau retirée de la vente en 1995. Il faudra attendre les diverses parutions des albums Live at the Fillmore East en 1999, 2016 et 2019 pour entendre ces chansons.