Roskilden hiippakunta perustettiin 1022. Hiippakuknta käsitti silloin Skoonen ja Sjællandin, Skooneen perustettiin kuitenkin oma hiippakunta, Lundin hiippakunta 1060.
Reformaation jälkeen hiippakunnan nimi muuttui Sjællandin hiippakunnaksi 1537. Vuonna 1536 Roskilden piispasta tuli Tanskan evankelis-luterilaisen kirkon primas, johtava piispa. Piispa asui Kööpenhaminassa, mutta Roskilden tuomiokirkko oli hiippakunnan tuomiokirkko.[1]
Nykyuinen hiippakunta muodostettiin vuonna 1922, kun Sjellannin hiippakunta jaettiin Kööpenhaminan ja Roskilden hiippakuntiin. Hiippakunnan pääkirkko on Roskilden tuomiokirkkoRoskilden kaupungissa.