Shen ja Zhao hakkasid koos sõitma 1992. aastal. Hiina ulatuses saabus edu kiiresti. Aastail 1993–99 tulid nad igal aastal Hiina meistriks, ainult 1995 jäid teiseks. Kuid esialgu oli Hiina iluuisutamise tase veel nõrk. Iluuisutamise maailmameistrivõistlustel saavutasid nad 1994 21., 1996 15. ja 1997 11. koha. Nad võitsid ka 1996. aasta Aasia talimängud ja see polnud mingi ime, sest sama ja järgmise aasta MM-ilgi edestasid nad kõiki teisi asiaate. 1997 saabus nende esimene arvestatav võit taliuniversiaadil Lõuna-KoreasMujus, kuid paljud tuntud spordimaad esinesid sel võistlusel alamõõdulise võistkonnaga.
1998. aastal jõudsid Shen–Zhao maailma tippklassi. Nad tulid Hiina meistriteks, 1998. aasta taliolümpiamängudelNaganos 5. kohale ja MM-ilMinneapolises 4. kohale. Olümpiamängude kohta tuleb paremaks hinnata, sest seal oli koosseis tugevam ja Shen–Zhao kaotasid MM-il kahele paarile, keda olümpial edestasid.
2000. aastal tulid Shen–Zhao Nizzas peetud MM-il taas teiseks. Nad kaotasid Petrovale ja Tihhonovile: edestasid neid lühikavas, kuid kaotasid vabakavas. Hooaja lõpul Lyonis toimunud Grand Prix' finaalis kaitsesid Zhao ja Shen eelmise aasta võitu, Berežnaja–Sihharulidze jäid 3. ja Petrova–Tihhonov 4. kohale.
2001. aastal tulid Shen–Zhao 7. korda Hiina meistriteks. Nelja maailmajao meistriteks ei õnnestunud neil Salt Lake Citys tulla: nad kaotasid nii lühi- kui vabakavas Kanada paarile Jamie Sale – David Pelletier. Samal aastal tulid Sale ja Pelletier kodupubliku ees Vancouveris ka maailmameistriteks, järgnesid Berežnaja–Sihharulidze ja Shen–Zhao. Neljandaks jäid Petrova–Tihhonov. Esikolmiku osas oli järjestus samasugune ka Tokios toimunud Grand Prix' finaalis.
2002. aastal tulid Shen–Zhao 8. korda Hiina meistriteks. Nad suutnuks seda veel edaspidigi, aga hiljem nad Hiina meistrivõistlustel ei osalenud. Salt Lake Citys toimunud 2002. aasta taliolümpiamängudel toimus skandaal kohtunike ebaobjektiivse hindamisega, mille tõttu anti välja kaks kuldmedalit: selle said nii Sale–Pelletier kui Berežnaja–Sihharulidze. Nende järel olid Zhao ja Shen kolmandad, edestades Tatjana Totmjaninat ja Maksim Marininit. Petrova–Tihhonov jäid 6. kohale. Shen–Zhao oli esimene Hiina paar, kes võitis iluuisutamises olümpiamedali. Sellele järgnenud maailmameistrivõistlustel, mis toimusid Naganos, ei osalenud kumbki olümpiavõitjapaar ning Shen–Zhao tulid maailmameistriteks Totmjanina–Marinini ees, Petrova–Tihhonov olid 4. kohal. Kanadas Kitcheneris toimunud Grand Prix' finaalis võitsid Sale–Pelletier lühikava ja Berežnaja–Sihharulidze vabakava, kokkuvõttes võitsid kanadalased. Shen–Zhao olid kõigis sõitudes 3. kohal.
Shen ja Zhao 2001. aasta Grand Prix' finaalis
2003. aastal võitsid Shen–Zhao Jaapanis Aomoris toimunud 2003. aasta Aasia talimängud, kus neil oli 3 konkurenti. Pekingis toimunud nelja maailmajao meistrivõistlustel saavutas Hiina paarissõidus kolmikvõidu, Shen–Zhao võitsid. MaailmameistrivõistlustelWashingtonis tulid Shen–Zhao teist korda maailmameistriteks. Sealjuures kaotasid nad Totmjaninale ja Marininile lühikavas, kuid edestasid neid vabakavas. Petrova–Tihhonov olid pronksil. Ent Peterburis toimunud Grand Prix' finaalis edestasid Totmjanina–Marinin neid mõlemas sõidus, Petrova–Tihhonov olid kolmandad.
2004. aasta MM-ilDortmundis ei õnnestunud neil kolmandat järjestikust maailmameistritiitlit saada, sest Zhao kukkus lühikavas ja nad lõpetasid selle 4. kohal. Vabakavas olid nad küll selgelt parimad, kuid sellest piisas kõigest hõbemedaliks Totmjanina ja Marinini järel. Kuid Grand Prix' finaalis USA-s Colorado Springsis saavutasid Shen–Zhao 196,08 punktiga Totmjanina–Marinini (177,30) ees kindla esikoha. Petrova–Tihhonov olid 166,76-ga kolmandad.
2005. aasta MM-ilMoskvas jäid Shen–Zhao lühikavas Totmjanina–Marinini ja Petrova–Tihhonovi järel kolmandaks, kuid Zhao asi vigastada ja nad pidid katkestama. Hiina sai siiski kolmanda ja neljanda koha. Ent Pekingis toimunud Grand Prix' finaalis püstitasid Shen–Zhao maailmarekordi nii lühikavas (70,52), vabakavas (136,02) kui kokkuvõttes (206,54). Petrova–Tihhonov jäid 187,32-ga teiseks, Totmjanina–Marinin ei osalenud.
Zhao vigastas uuesti Achilleuse kõõlust ja sellepärast pidi paar suurema osa olümpiahooajast vahele jätma. Alles mõned nädalad enne Torinos toimunud olümpiat said nad jääl harjutama hakata ja see jättis oma jälje nende esinemisele olümpial. Nad olid lühikava järel alles 5. kohal, kuid vabakavaga suutsid tõusta medalile. Niimoodi võitsid nad teist olümpiat järjest pronksmedali. Võitsid Totmjanina–Marinin Zhang Dani ja Zhang Hao ees.
2007. aastal olid Shen ja Zhao võitmatud. Nad tulid esimeseks Hiinas Changchunis toimunud 2007. aasta Aasia talimängudel (Hiinale kolmikvõit), 203,05 punktiga Colorado Springsis toimunud nelja maailmajao meistrivõistlustel (Hiinale kaksikvõit), 203,50 punktiga Tokios toimunud MM-il (Hiinale kaksikvõit) kui ka 203,19 punktiga Peterburis toimunud Grand Prix' finaalis. Hooaja lõpul Zhao ja Shen abiellusid ja teatasid, et loobuvad spordist.
Shen ja Zhao olümpiakulda võitmas (2010)
Kaks aastat nad ei võistelnud, kuid Vancouveris toimunud 2010. aasta taliolümpiamängude ajaks tulid nad sporti tagasi. Sellel hooajal olid nad samuti võitmatud. Tokios toimunud Grand Prix' finaalis kogusid nad maailmarekordilise 214,25 punkti (Hiina sai kaksikvõidu), püstitades maailmarekordi nii lühikava kui vabakava arvestuses. Taliolümpiamängudel püstitasid nad samuti maailmarekordid nii lühikavas 76,66, vabakavas 139,91 kui ka kogusummas 216,57 punktiga. Hiina sai kaksikvõidu ja sellega lõppes Venemaa ja NSV Liidu 46 aastat kestnud valitsemine olümpiamängudel paarissõidus. Pärast olümpiat teatasid Shen ja Zhao oma teisest ja seekord lõplikust loobumisest.
