Pri la ejo estas la fruaj mencioj pri fortikaĵo, kiu gardas la limon kontraŭ la aŭstroj. FamilioKőszegi fondis la urbon iomete for de la fortikaĵo. Poste ankaŭ en la urbo konstruiĝis aparta fortikaĵo. Dum la historio la urbo apartenis foje al Aŭstrio, foje al Hungario. En 1328 la urbo ricevas hungaran rangon reĝa urbo.
En 1532 la urba fortikaĵo kontraŭstaris la turkojn. La urbo tiutempe apartenanta al Aŭstrio, ricevis senimpostiĝon. Sekvis pli pacaj jaroj, la komerca vojo inter Vieno kaj Adriatiko trairis la urbon. Ekde la 19-a jarcento la urbo konstante apartenis al Hungario.
Fine de la 19-a jarcento la finkonstruita fervojo inter Szombathely kaj Sopron ne tuŝis la urbon, sed la riĉa Kőszeg konstruis rivalan fervojon trairintan la urbon. En 1920 la komunumo iĝis limpasejo al Aŭstrio. En 1945 la urbo ne ricevis bombatakon, ĉar angla pilotestro pli frue lernis en Kőszeg, tial li gvidis la atakon kontraŭ la najbara arbaro. Post la 2-a mondmilito la ĉirkaŭaĵo estis parto de ferkurteno. La komunumo dormis. Tiutempe Kőszeg estis la plej malgranda hungara urbo. En 1989 la ferkurteno malkonstruiĝis, la urbo iĝis turisma centro. Ekde 2008 ambaŭ landoj apartenas al interna zono de Schengen, sekve la limo estas ie ajn trapasebla senkontrole.