První osídlení okolí Štefanové spadá do období neolitu.
Dnešní Štefanová je dědičkou obce Schönau, lidově Šajnava, (česky Pěkná Niva). Jejím identifikačním znakem je kostel, který byl pravděpodobně postaven před rokem 1500, neboť v tomto roce byl renovován a zasvěcen sv. Štěpánovi I. Schönau je roku 1447 připomínána pod názvem Seunaw a roku 1451 jako Seemaw. Na ruinách zaniklé obce Schönau založil v roce 1588 majitel hradu Červený Kameň Mikuláš Pálffy novou obec – Štefanovou.
