体育馆分为前馆和后馆,前馆先建于1916年4月啟建,由美国建筑家亨利·墨菲(H. K. Merphy)设计,泰来洋行包工,外部采用西方古典风格,馆内设陶立克式花岗岩柱廊,总面积2170平方米。
1919年3月竣工,为纪念美国总统西奥多·罗斯福退還庚子賠款與对清华傾注心力建校之教育功绩,体育馆被称为「The Roosevelt Memorial Gymnasium」,中文「罗斯福紀念体育馆」[2],并嵌有罗斯福头像,但20世纪50年代,因為朝鮮開戰攻打進韓國引發中美捲入衝突,被中华人民共和国政府遂以反美帝侵略之由拆除雕像。建立初期,成为中國教育機構最好的體育館,放眼全國也是最先进体育场馆,拥有篮球场、手球場、80码悬空跑道、室内游泳池、暖气、干燥设备等,在当时美国大学也十分罕见。