Родился в Ленинграде в семье участника Великой Отечественной войны, инженера Моисея Львовича Щеглова (1907—1966)[3], уроженца Невеля, и Фриды Моисеевны Щегловой (1910—1991)[4][5]. В детские годы жил в коммунальной квартире на Обводном канале.
Работал врачом-психотерапевтом, организовал первый в городе психотерапевтический кабинет. С 1982 г. — врач высшей квалификационной категории. Был одним из соучредителей Восточно-Европейского института психоанализа в Санкт-Петербурге, его преподавателем и ведущим специалистом (1993—2000). Секретарь ассоциации сексологов России (с 1992).
Учредитель и член правления Национальной федерации психоанализа (с 1997). Доктор медицинских наук (1998, диссертация — «Неврозы и сексуальные расстройства»), профессор (1999). С 1999 года — учредитель, проректор и декан факультета сексологии Института психологии и сексологии (Санкт-Петербург), с 2002 года — его ректор. Член редакционного совета журнала «СПИД, секс, здоровье»[источник не указан 1383 дня] и журнала «Медицинская психология» (Харьков, Украина).
Автор 15 монографий и научно-популярных книг. Автор 130 научных публикаций по проблемам сексологии, психотерапии и психоанализа, более 500 научно-популярных статей и интервью. Автор оригинальной программы переподготовки специалистов по междисциплинарной психологии «Теория и практика психолого-сексологического консультирования». С начала 1990-х активно занимался популяризацией идей здорового секса на радио, телевидении и в прессе.[источник не указан 1382 дня]
Участвовал в публичных обсуждениях на темы: роль сексологов в обществе, психология сексуальности, равноправие полов, брак, этика рекламы, социальный климат для людей пожилого возраста, значение пола в сфере труда, политтехнологии и др. Принимал участие в радио и телепередачах — «Адамово яблоко»[7], «Синие страницы», «Спросите у доктора Щеглова», «Поле чудес»[8], снялся в ряде художественных фильмов.
С 2012 года являлся президентом Национального института сексологии. Был членом Санкт-Петербургского английского клуба.
