Случайная мера

В теории вероятностей случайная мера — это меро-значимый случайный элемент.^[1][2] Случайная мера вида

${\displaystyle \mu =\sum _{n=1}^{N}\delta _{X_{n}},}$

где ${\displaystyle \delta }$ — это дельта мера, а ${\displaystyle X_{n}}$ случайные величины, называется точечным процессом. Эта случайная мера описывает положение N частиц, чье положение определяется случайными величинами ${\displaystyle X_{n}}$.

См. также

• Случайный элемент

Примечания

1. Kallenberg, O., Random Measures, 4th edition. Academic Press, New York, London; Akademie-Verlag, Berlin (1986). ISBN 0-12-394960-2 MR: 854102.
2. Jan Grandell, Point processes and random measures, Advances in Applied Probability 9 (1977) 502—526. MR: 0478331 JSTOR