Первая персональная выставка состоялась в 2000 году в московском Центральном доме художника. Далее последовала серия персональных выставок в Московском отделении Союза художников, в галерее «Кино»[6], в ЗАО «Ситибанк», «Veresov gallery» и других галереях Москвы.
В 2003 году принимал участие в двух выставках в Третьяковской галерее — «Московская абстракция. Вторая половина XX века»[3][7] и «Абстракция в моде»[7], после чего работа Алексея Ваулина «Черный алмаз» (2000) попала в фонды ГТГ. В 2009 году в галерее «Кино» в Москве состоялась персональная выставка «Декада: 10 лет за 10 дней». В 2013 году в «Veresov Gallery» состоялась совместная выставка Алексея Ваулина с японской художницей Наоми Маки, «Незримый мир: взгляд из Москвы и Токио».
В 2014 году состоялась совместная выставки с китайским художником Лянь Хуа «Подношение дракону». В 2015 году работа Алексея Ваулина «Синяя лодка, освещённая солнцем» была выставлена на благотворительном аукционе «Dreams 2015», устроенном аукционным домом Кристис (Christie’s). В 2016 году состоялась персональная выставка в Музее современного искусства Панамы MAC Panamá, Панама Сити (Центральная Америка)[8]. В 2023 году в Мраморном дворце Государственного Русского музея состоялась персональная выставка «Живая материя»[9].