de Montesquiou a fost urmașul familiei franceze Montesquiou-Fézensac. Bunicul său patern a fost contele Anatole de Montesquiou-Fezensac (1788-1878), aide-de-camp a lui Napoleon și mare ofițer al Légion d'honneur; tatăl său era al treilea fiu al lui Anatole, Thierry, care s-a căsătorit în 1841 cu Pauline Duroux, o orfană dintr-o familie burgheză opulentă. Cu zestrea soției sale, Thierry a cumpărat conacul Charnizay, a construit un conac la Paris și a fost ales vicepreședinte al Jockey Club. El a fost un broker de succes care a lăsat o avere substanțială. Robert a fost al patrulea și cel mai mic copil al contelui Thierry. Verișoara lui Robert, Élisabeth, contesă Greffulhe (1860-1952), a fost una dintre modelele lui Marcel Proust (1871-1922) pentru ducesa de Guermantes.[11] Sora lui mai mare, Elise, s-a căsătorit cu Louis de Cambacérès (văduvul prințesei Bathilde Bonaparte).
de Montesquiou a avut o puternică influență asupra lui Émile Gallé (1846-1904), un artist în sticlă cu care a colaborat și de la care a comandat lucrări majore.
Unul dintre contemporani ne oferă un portret verbal al lui Montesquiou: "Înalt, cu părul negru, mustață à la Kaiser, el țipa în atitudini ciudate, hilinzându-se cu voce înaltă de soprană, ascunzându-și dinții negri în spatele unei mâini înmănușate - un pozeur absolut. Tendințele homosexuale ale lui Montesquiou au fost evidente, dar de fapt a avut o viață castă. Nu a avut aventuri cu femei, deși în 1876 s-a spus că s-a culcat o dată cu marea actriță Sarah Bernhardt, după care a vomitat timp de 24 de ore. (ea i-a rămas o mare prietenă)".[12]
de Montesquiou a avut relații sociale și colaborări cu multe celebrități ale perioadei Fin de siècle, printre care: Alphonse Daudet (1840–1897), Edmond de Goncourt (1822–1896), Eleonora Duse (1858–1924), Sarah Bernhardt (1844-1923), Gabriele d'Annunzio (1863-1938), Anna de Noailles (1876-1933), Martha Bibescu (1886-1973), Luisa Casati (1881-1957), Maurice Barrès (1862-1923) și Franca Florio.[10] În timp ce Montesquiou a avut multe prietene femei aristocrate, el a preferat compania tinerilor frumoși și sclipitori. În 1885, el începe o relație de lungă durată cu Gabriel Yturri (1864-1905), un tânăr argentinian frumos care devine secretarul, companionul și iubitul său.[13] După ce Yturri moare de diabet, Henri Pinard îl înlocuiește ca secretar în 1908 și în cele din urmă moștenește averea mult diminuată a lui Montesquiou. Montesquiou și Yturri au fost înmormântați unul lângă celălalt la cimitirul des Gonards din Versailles, Franța.
