Durante a invasão moura na Espanha, os cristãos estavam sendo perseguidos, e muitos eram escravizados. Numa noite, Pedro Nolasco, Raimundo de Peñafort, um teólogo, e o rei de Aragão, Dom Jaime I tiveram o mesmo sonho. No sonho, apareceu a Virgem, dizendo-lhes para fundar uma ordem com o objetivo de proteger os cristãos e libertar os fiéis cativos. Pedro Nolasco e o teólogo, Raimundo, descobriram que tiveram o mesmo sonho, e ambos pediram a permissão do rei para fundar a ordem, e para sua surpresa, o rei também tivera o mesmo sonho. Então foi criada a Ordem Real, Celestial e Militar de Nossa Senhora das Mercês para a Redenção dos Cativos, e Pedro foi nomeado o grão-mestre da Ordem, sendo canonizado com o nome de São Pedro Nolasco.
Devoção
E assim, a devoção à Virgem das Mercês foi se espalhando por toda a Europa. A festa de Nossa Senhora das Mercês e celebrada com louvor no Peru onde ela é padroeira.
No Brasil
No Brasil, desde o século XVII é festejada em várias cidades.
Na cidade de Jaicós, Piauí de 15 a 24 de Setembro com novena, e no dia de nossa senhora (24 de setembro) a programação conta com missas, sendo algumas presididas pelo bispo diocesano, e procissão, que atrai milhares de fieis de mais de 9 Estados do Brasil.
É celebrada na cidade de Itapipoca, Ceará, dos dia 14 a 24 de setembro, sendo algumas celebrações presidida pelos bispos: diocesano e emérito da Diocese de Itapipoca.
Em São João del Rei, Minas Gerais, o título de Maria das Mercês é celebrado com pompa. São dez dias de festa, com novena solene e, por tradição, barroca, que conta com a participação de diversos bispos do Brasil, além de missas cantadas. No dia da virgem, a programação conta com santas missas solenes, inclusive algumas presididas pelo bispo diocesano, e à noite, a festa se encerra com a majestosa procissão, que "arrasta" milhares de fiéis junto aos andores de Nossa Senhora das Mercês, São Pedro Nolasco e São Raimundo Nonato. Um dos atrativos é o belíssimo show pirotécnico à chegada da procissão.
Em Tejuco distrito de Brumadinho em Minas Gerais é celebrado o jubileu em honra da santa. Existe uma cidade em Minas Gerais chamada Mercês, onde há uma belíssima igreja em homenagem a santa e onde o jubileu é comemorado por dez dias, tendo seu ápice no dia 24 de setembro.
Em Cuité, Paraíba, Nossa Senhora das Mercês é devotada desde 1768 quando o coronel Caetano Dantas, juntamente com sua esposa Josefa de Araújo Pereira, decidem por devoção erigir uma capela dedicada a Virgem das Mercês. A tradição bicentenária é marcada por novenas, missas, cavalgada, festival musical, apresentações culturais e confraternizações de 14 a 24 de setembro na igreja matriz e no pavilhão da padroeira.
Em São Raimundo Nonato, Piauí, no bairro Aldeia, existe um templo dedicado a Nossa Senhora das mercês, onde todos os anos muitos fies se reúnem em louvores a santa do dia 15 a 24 de setembro.