Sezon 1905/06 był 4. sezonem w historii Realu Madryt (wówczas Madrid FC). Klub rozegrał trzy mecze towarzyskie, wliczając pierwszy historyczny mecz międzynarodowy z francuskim klubem Gallia FC. Grali także w Campeonato de Madrid (ówczesne Mistrzostwa Madrytu) oraz Copa del Rey. Odniósł dwa zwycięstwa, stając się pierwszym klubem, który z powodzeniem obronił oba tytuły.