Proces o przyrostach niezależnych

Proces o przyrostach niezależnych – taki proces stochastyczny, w którym przyrosty (zmiany wartości) w dowolnych rozłącznych przedziałach czasowych ${\displaystyle <0,t_{1}>,<t_{1},t_{2}>,...,<t_{n-1},t_{n}>}$ są zmiennymi losowymi niezależnymi^[1].

Proces o przyrostach niezależnych jest jednocześnie, gdy${\displaystyle P([x(0)]=0)=1,}$ procesem Markowa^{[potrzebny przypis]}.

Przypisy

1. Independent increments - (Stochastic Processes) - Vocab, Definition, Explanations | Fiveable [online], library.fiveable.me [dostęp 2024-11-06] .