Następnie był namiestnikiemNiderlandów Austriackich od listopada 1724 do 9 października 1725. Miał przygotować przybycie nowego gubernatora Marii Elżbiety Austriackiej, siostry cesarza Karola VI. Poprzednie nieudane rządy Hercule-Louis Turinettiego, mariza Prié spowodwały, że Daun był przyjęty przez Belgów jak zbawca. Wykorzystał popularność by zreformować obronność Belgii; włączając rodzime regimenty do cesarskiej armii austriackiej[2]
Od 1725 do 1736 roku był gubernatorem Mediolanu. W latach 1713–1719 Johann Lucas von Hildebrandt zbudował dla niego „Daun´scher Palast”, znany dziś jako pałac Kinskich, ponieważ od 1764 znajdował się w rękach rodziny Kinsky. Von Daun zmarł w Wiedniu i został pochowany w kaplicy św. Jerzego w Augustinerkirche.