Muzeum zostało założone 13 kwietnia 1895, za panowania Mikołaja II dla uczczenia jego ojca Aleksandra III. Otwarto je w 1898. W latach 1914–1918 z budynkiem muzeum połączono budynek Leontija Benois.
Data założenia międzynarodowego stowarzyszenia „Przyjaciół Muzeum Rosyjskiego” to 19 marca 1997 r. Obecnie Towarzystwo liczy 400 osób, 85 firm i organizacji. Towarzystwo „Przyjaciół Muzeum Rosyjskiego” zrzesza tych, którzy udzielają muzeum pomocy finansowej, technicznej i organizacyjnej. Na czele Rady Nadzorczej stoi V.P. Jewtuszenkow[2].
