Jay begynte sin karriere i 1999, og han debuterte internasjonalt i 2002, med en 13.-plass på sprint i europacupen i Windischgarsten-Rosenau/Obertilliach. Han tok sin første seier i europacupen den 8. januar 2005 på normaldistansen i Garmisch-Partenkirchen, og per 14. mars 2009 har han ni europacupseire. Under Junior-VM i 2006 tok han sølv på jaktstarten, og han var også med på å ta gull på stafetten.
Jay debuterte i verdenscupen den 23. mars 2006 med en 65.-plass på sprinten i Holmenkollen. Han tok sine første verdenscuppoeng med to 30.-plasser på sprinten og jaktstarten i Hochfilzen i sesongen 2007/08.
Jay gjorde store fremskritt i løpet av sesongen 2008/09. Han var med på å ta pallplasseringer i verdenscupstafetter, han deltok på det franske stafettlaget som tok fjerdeplass under VM i Pyeongchang 2009 og han tok sin første topp-ti plassering i verdenscupen, en tiendeplass på jaktstarten i Hochfilzen. Likevel var det en stor overraskelse da han vant normaldistansen i Vancouver den 11. mars 2009. Jay skjøt fire fulle hus, og slo tyske Daniel Böhm, som hadde en bom, med 19 sekunder.[5]
