Jensen spilte for Brønderslev Idrætsforening, og han spilte videre 84 landskamper og scoret 91 mål for Danmarks herrelandslag i håndball siden han debuterte 23. oktober 1980. Før han kom inn på herrelandslaget hadde han spilt på U-landslaget i 1979.[1]
Han begynte å arbeide ved Aalborg Sportshøjskole i 1992, og underviser der blant annet i klatring, håndball og windsurfing. Han er EHF-mastercoach og innehar dermed den høyeste håndballtrenerutdannelsen i Europa. I 1996 ble Jensen ansatt av Dansk Håndbold Forbund som assistenttrener for den daværende landslagssjefen for damelaget, Ulrik Wilbek. Siden da har han vært assistent for Wilbek, Brian Lyngholm og Jan Pytlick.
Jensen har kontrakt med Dansk Håndbold Forbund til og med Sommer-OL 2012 i London.[2] Den 9. desember 2011, under VM 2011 i Brasil, meddelte DHF at de ikke vil forlenge Jensen kontrakt.[3]
