Sedaris er gjenganger som gjest hos Late Show with David Letterman. Hun bruker å fortelle at hun bor sammen med kaninen sin Dusty og fantasikjæresten Ricky. Under en opptreden på Late Show with David Letterman den 6. oktober 2006, fortalte hun at fantasikjæresten Ricky hadde blitt myrdet og at hun nå bodde sammen med spøkelset etter Ricky.[6] Hun har også en fantasiape som kjæledyr.
14. mai 2004 spilte Late Show with David Letterman inn programmet sitt klokken 4 på morgenen så Amy Sesaris stilte opp og viste dem rundt i nabolaget sitt via satellitt klokka 4:30 på morgenen.[trenger referanse]
