Bakgrunnen for at kirken ble oppført skriver seg fra prinsesse Dagmars (Maria Feodorovna) dager. Dagmar var datter av kong Christian IX og hun giftet seg med storfyrst Aleksander Aleksandrovitsj, den fremtidige Aleksander den III. Hun konverterte til den ortodokse kirke og ga uttrykk for at hun ønsket seg en kirke når hun var på besøk i Danmark.
Etter at ektefellen besteg tronen kjøpte den russiske regjering en tomt i Bredgade og ga 300 000 gullrubler til oppføringen av kirken. Kirken er tegnet av David Ivanovitj Grimm og ble oppført i perioden 1881–1883.
Kirken er dedikert til Aleksander Nevskij som var keiser Aleksander IIIs skytshelgen. Bygningen er fredet.[1]
