Sophie had een zeer hechte band met haar zus Antoinette, die zij vaak bezocht in het Slot Fantaisie in Eckersdorf, een toevluchtsoord voor Franse emigranten. Daar leerde ze haar toekomstige echtgenoot, de tijdens de Franse Revolutie uit Frankrijk verdreven edelman Emmanuel von Mensdorff-Pouilly (1777-1852), kennen. Op 23 februari 1804 vond in Coburg hun bruiloft plaats. In 1818 kreeg haar echtgenoot de titel van graaf.
In 1806 was haar echtgenoot op vakantie in het Slot van Saalfeld, een nevenresidentie van de familie Saksen-Coburg-Saalfeld. Hij vocht er mee in de Slag bij Saalfeld, haalde vermoedelijk het lichaam van de gesneuvelde prins Lodewijk Ferdinand van Pruisen van het slagveld en beschermde het hof van zijn schoonvader en -familie tegen de overmoed van de zegevierende Franse troepen.
Van 1824 tot 1834 woonde Sophie in Mainz, waar haar echtgenoot commandant van de Bondsvesting was. Ze werd er in het algemeen aangesproken als vorstin. Ook was ze actief als schrijfster en publiceerde ze in 1830 Mährchen und Erzählungen, een Romantische collectie van sprookjes. Sophie was tevens draagster van het grootkruis van de Russische Orde van de Heilige Catharina. Na haar dood in 1835 werd ze bijgezet in het Slot van Preitenstein, het landgoed van de familie Mensdorff-Pouilly in Bohemen.
Nakomelingen
Sophie en haar echtgenoot Emmanuel von Mensdorff-Pouilly kregen zes zonen:
Hugo Ferdinand (1806-1847)
Alphons (1810-1894), graaf van Mensdorff-Pouilly, huwde eerst in 1843 met gravin Therese von Dietrichstein-Proskau-Leslie en daarna in 1862 met gravin Maria Theresia von Lamberg
Alfred Carl (1812-1814)
Alexander (1813-1871), Oostenrijks minister van Buitenlandse Zaken, huwde in 1857 met gravin Alexandrine Maria von Dietrichstein-Proskau-Leslie
Leopold Emmanuel (1815-1832)
Arthur August (1817-1904), huwde eerst in 1853 met Magdalene Kremzow, van wie hij in 1882 scheidde, en daarna in 1902 met gravin Bianca Albertina von Wickenburg
.svg)
