Haar familie was relatief onbekend bij de Europese koninklijke families tot haar vader, met instemming van de grote mogendheden, werd gekozen om de Deense koning Frederik VII op te volgen als koning. Toen ze zestien jaar was werd ze verkozen tot de toekomstige bruid van Albert Edward, de Prins van Wales en erfgenaam van koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk. Het huwelijk vond achttien maanden later plaats.
Als Prinses van Wales, van 1863 tot 1901, de langste die deze titel hield in de geschiedenis, won ze de harten van Britse bevolking en werd immens populair; haar stijl van kleden en het dragen ervan werden gekopieerd door modebewuste vrouwen in die tijd. Hoewel ze uitgesloten was van alle politieke macht, heeft ze - tevergeefs - geprobeerd om de mening van de ministers en haar familie te veranderen, ten gunste van haar familieleden die regeerden over het Koninkrijk Griekenland, het Keizerrijk Rusland en Koninkrijk Denemarken.
Na de dood van haar man, Edward VII, in 1910 werd Alexandra's tweede zoon koning George V. Ze was altijd al een fel tegenstander geweest van keizer Wilhelm II van Duitsland, oudste zoon van prinses Victoria, de oudere zus van Edward VII. Daarom toonde ze zich ook een erg stimulerende voorstander van haar zoon tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarin het Verenigd Koninkrijk en zijn bondgenoten het Duitse Keizerrijk versloegen.
Jeugd
Prinses Alexandra Carolina Marie Charlotte Louise Julia, of “Alix” zoals ze in de familie heette, werd geboren op 1 december1844 in het Gele Paleis, een burgershuis uit de 18e eeuw aan de Amaliegade 18, dicht bij het Amalienborg in Kopenhagen. Haar vader was prins Christiaan, de latere koning Christiaan IX van Denemarken. Haar moeder was prinses Louise van Hessen-Kassel. Ondanks voornaam voorgeslacht - George II en Frederik V als koningen - en vorstelijk bloed, leidde haar familie een vrij gewoon leven.
Alexandra’s achterneef, de Britse prins Albert Edward, prins van Wales, ook wel bekend als “Bertie”, gaf al op jonge leeftijd zijn ouders, koningin Victoria en prins Albert, reden tot ongerustheid. Alexandra van Denemarken was niet Victoria's eerste keus als echtgenote voor haar zoon, omdat de Denen het niet goed konden vinden met de Pruisen. De meeste familieleden van de Britse koninklijke familie waren namelijk Duits.
Maar bij een ontmoeting werd koningin Victoria overrompeld door de schoonheid van de jonge Alexandra. Victoria gaf haar goedkeuring voor het huwelijk. Ook Edward was van zijn toekomstige vrouw gecharmeerd. Alfred Tennyson, een van Engels beroemdste dichters en de Poet Laureate, schreef een ode aan Alexandra, en Arthur Sullivan componeerde speciale muziek om Alexandra te verwelkomen in het Verenigd Koninkrijk. Edward en Alexandra trouwden op 10 maart1863. Het huwelijk werd gesloten in de St George's Chapel te Windsor. Deze gebeurtenis werd vastgelegd door de schilder William Powell Frith. Bertie en Alexandra werden op hun huwelijksreis uitgezwaaid door de schooljongens van het Eton College en Lord Randolph Churchill, de vader van Winston Churchill.
Alexandra’s vader besteeg acht maanden later de troon van Denemarken.
Gezinsleven
Alexandra genoot van vele activiteiten zoals dansen en schaatsen. Na de geboorte van haar eerste kind, prins Albert Victor ("Eddy") in 1864, veranderde Alexandra niet veel, wat leidde tot onenigheid tussen het jonge koppel en de koningin. Na de geboorte van haar derde kind in 1867 waren er levensbedreigende complicaties zodat ze de rest van haar leven slecht ter been was. Ze leed verder aan verergerende doofheid, die erfelijk was. Ze was zich bewust van een litteken in haar nek, dat ze had opgelopen in haar jeugd. Dit litteken probeerde Alexandra te verbergen door hoge jurken en sieraden te dragen. Omdat Alexandra een mooie vrouw was, werd deze manier van kleden een grote rage.
Edward en Alexandra maakten van Sandringham House hun permanente residentie en het huwelijk was op vele gebieden gelukkig maar kende toch zijn up en downs. Zo gaf Edward zijn vrouw en kinderen niet de aandacht die ze hadden gewild, en hield er daarentegen wel heel wat 'vriendinnen' op na. De echtgenoten vervreemdden van elkaar, tot 1870 toen Edward ernstig ziek werd. Het huwelijk beleefde voor- en tegenspoed. Edward ging, nadat hij de genegenheid van zijn vrouw had teruggewonnen, gewoon door met zijn maîtresses, zoals de actrices Lillie Langtry, Daisy Greville de gravin van Warwick, Agnes Keyser en Alice Keppel.
Alexandra zelf bleef Edward haar hele leven trouw.
De dood van prins Albert Victor in 1892 was een zware slag voor de gevoelige Alexandra. Ze stond erop dat Alberts kamer onberoerd bleef. Haar schoonmoeder, koningin Victoria, had hetzelfde gedaan toen prins Albert stierf in 1861. Dankzij hevige make-up bleef Alexandra er tijdens haar latere jaren goed uitzien.
Koningin
Toen koningin Victoria in 1901 stierf werd Alexandra’s man koning. Ze was koningin van 1901 tot 1910 en daarna werd ze Queen Mother. Alexandra werd bijzonder populair bij het Britse volk door haar liefdadige inspanningen en vooral Alexandra Rose Day. Tijdens de Tweede Boerenoorlog, stichtte ze het fonds Queen Alexandra’s Nursing Corps, dat bekend werd als de “Q.A.s.”. Alexandra verachtte de Duitsers vanwege de verovering door Pruisen van de Deense gebieden Sleeswijk en Holstein in de Tweede Duits-Deense Oorlog in 1864. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er gezegd dat haar zoon George V opdracht gaf om alle wapens van de Orde van de Kousenband van diegenen die vochten voor Duitsland, te verwijderen uit St George's Chapel in Windsor. Dit zou een opdracht zijn geweest van koningin Alexandra. Een andere reden om die wapens te verwijderen was dat wanneer er iemand werd beëdigd tot ridder, deze moest zweren om geen oorlog tegen de Britse vorst te voeren.
Alexandra was de eerste vrouw sinds 1488 die tot Lady of the Garter werd benoemd.
Alexandra stierf op 20 november1925 op 81-jarige leeftijd in Sandringham aan de gevolgen van een hartaanval. Ze werd bijgezet naast haar man in St George's Chapel in Windsor.