בשנת 1901 נולד בנה, מורטימר דייוויס, וילד נוסף שכנראה מת בלידה. לאחר מספר שנים היא אימצה את אחיינה פיליפ. בשנת 1924 התגרשו בני הזוג. בהסכם הגירושין, שהושג לאחר משא ומתן ממושך, קיבלה דייוויס למעלה ממיליון דולר, סכום שאפשר לה להמשיך בפעילותה הפילנתרופית.
לאחר גירושיה היגרה לצרפת שם הקימה כפר נופש לילדים מעוטי יכולת בשם "Colonie de vacance", וזכתה מהממשלה הצרפתית בעיטור לגיון הכבוד, עבור עבודתה ההתנדבותית והפילנתרופית. בנוסף, שיכנה פליטים שהחלו להגיע לפריז בעקבות עליית הנאצים לשלטון ורדיפות היהודים.