Au début de sa carrière, Sergei Davydov concourait pour la Russie, remportant la médaille d'argent aux Championnats du monde junior 1998. Il est parti ensuite à Vitebsk en Biélorussie en 1999 et a commencé à défendre les couleurs biélorusses. Après la saison 2000-2001, il vient s'entraîner à Moscou.
Durant sa carrière, il a participé à deux reprises aux Jeux olympiques, se classant 21e en 2002 et 15e en 2006.