Miss you, le morceau principal du premier mini-album de S.M. THE BALLAD, fut initialement intitulé When It Began et écrit comme un duo pour SHINee. Quand les membres de SHINee Onew et Jonghyun ont enregistré le morceau, qui incluait le rap de Minho, membre du même groupe, SM Entertainment a voulu inclure le duo dans le premier album de SHINee en 2008. En raison de l'incompatibilité avec l'image de leur album, SHINee prévit de sortir le morceau comme un single à part. Après quelques changements d'image, il fut décidé que le single serait interprété par Xia Junsu, Kyuhyun de Super Junior, et Jonghyun. Deux mois avant la sortie du mini-album, Junsu quitta SM Entertainment. Il fut finalement décidé d'inclure Jay Kim du groupe TRAX et un nouveau stagiaire de la SM Entertainment, Jinho(en). Le titre du morceau devint officiellement Miss You[1].
Avec finalement Jonghyun, Kyuhyun, Jay Kim et Jinho en artistes à l'affiche, S.M. THE BALLAD débuta avec la première représentation de Miss You dans l'Inkigayo du [2]. Le mini-album, Miss You, sortit le .
Le , SM Entertainment a révélé que Changmin de TVXQ, Yesung de Super Junior, Zhang Liyin, Taeyeon de Girls' Generation, Zhou Mi de Super Junior-M, Krystal de f(x) et Chen de EXO s'était réunis pour réaliser un nouvel album avec Jonghyun, seul membre initial restant[3],[4]. SM Entertainment a expliqué que S.M. THE BALLAD était en effet en train de planifier un comeback pour très bientôt[5]. Plus tard, il fut annoncé que la tracklist[Quoi ?] contiendrait des chansons en coréen, japonais et chinois.
Le , les membres de S.M. THE BALLAD – à l'exception de Changmin et Yesung – ont tenu un concert récital et ont interprété les nouveaux morceaux de leur album. Breath est sorti le [6].
Le , S.M. Entertainment, avec NEOWIZ Internet Corporation, Ltd, a publié une application iPhone qui comprend le titre Miss You du premier mini-album de S.M. THE BALLAD. L'application offre un aperçu des autres pistes de l'album, une galerie, et une horloge, ainsi que le clip vidéo de Miss You et Hot Times[9].
