Après de petits boulots, il travaille dans une compagnie de théâtre pour enfants, Imagination Company, comme assistant au casting. Il fait ses débuts au cinéma dans le film Word of Mouth en 1999 où il tient un tout petit rôle. En 2004, il est directeur de casting du court-métrage The Cure for a Diseased Life. Il décroche ensuite des petits rôles dans des séries télévisées comme Twins, What About Brian et Zoé.
C'est en 2005 qu'il se fait connaitre en décrochant le rôle de Lloyd Lee dans la série télévisée Entourage diffusée sur HBO. Le personnage apparaît dès la saison 2 et devient rapidement un personnage récurrent. Rex Lee y tient le rôle de l'assistant homosexuel de l'agent Ari Gold.
En 2010, il incarne le dictateur nord-coréenKim Jong-il dans un court-métrage humoristique sur l'adoption[2].
Filmographie
Acteur
1994 : Le Monde de Dave (Dave's World), série télévisée (saison 2, épisode 1): le donneur de ticket
1994 : America's Most Wanted, série télévisée (1 épisode) : Choi
1999 : Redemption High, mini-série télévisée : le manager