Marsyas est l'auteur d'une Histoire de la Macédoine (ou Makedonika) en 10 livres, qui s'arrête en 331 av. J.-C. après la conquête de l'Égypte. Il n'en reste que quelques fragments (FGrH 135). Il est cité notamment par Athénée de Naucratis, Plutarque, Trogue Pompée via Justin et Harpocration. La Souda évoque aussi une Éducation d'Alexandre et une Histoire de l'Attique (Attica) en 12 livres ; les modernes considèrent que cette dernière œuvre a pour auteur Marsyas de Philippes.