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Il est d'abord élu au parlement lors de l'élection fédérale canadienne de 1997 en tant que membre de l'Alliance canadienne. En , Lunn est l'un des premiers députés alliancistes à critiquer ouvertement le leadership de Stockwell Day ; il est suspendu du caucus en mai de cette même année. Il siège brièvement avec le Caucus démocratique représentatif sous la direction de Chuck Strahl, mais en il quitte pour rejoindre l'Alliance après que Day ait accepté de lancer une course à la direction. On lui permet de réintégrer le parti en , sous le chef intérimaire John Douglas Reynolds, à la suite de la démission de Day.