Le siège épiscopal est d'abord implanté à la cathédrale de Roskilde, mais à partir de 1167, lorsque l'évêque Absalon fait édifier un nouveau palais épiscopal connu sous le nom d'Absalons borg sur la petite île de Slotsholmen, il décide de résider dans la petite cité de Havn, qui deviendra ensuite la capitale danoise de Copenhague.
Le diocèse inclut à l'origine l'île de Seeland et la Scanie (l'actuelle sud-ouest de la Suède, alors partie du Danemark), mais la Scanie en est séparée en 1060 et divisée entre l’éphémère diocèse de Dalby et le diocèse de Lund, qui absorbe le précédent et devient l'archidiocèse de Lund, siège métropolitain du sud de la Scandinavie.
