Borriello mängis AC Milani noorteklubides, kuid ei saanud kuigi palju mänguaega.
2000 hakkas ta mängima Itaalia tugevuselt 4. liigas Serie C2 Triestina eest. 9 mängus lõi ta 1 värava. Seejärel edutati ta Trevisosse, mis mängis 2000. ja 2001. aastal Serie B-s ja langes 2002. aastaks Serie C1-sse. Borriello lõi 27 mängus 10 väravat.
2002 sai Borriello lepingu AC Milaniga ja leping kehtis kuni 2007, kuid selle aja jooksul mängis ta Milanis kõigest 16 mängu ja lõi 1 värava. Põhiliselt oli ta välja laenatud teistesse Serie A klubidesse. Nii lõi ta Empoli kasuks 12 mänguga 1 värava, Reggina kasuks 30 mänguga 2 väravat, Genua Sampdoria kasuks 11 mänguga 2 väravat ja Serie B-s mänginud Treviso kasuks 20 mänguga 5 väravat. Siiski loetakse teda AC Milaniga UEFA Superkarika võitjaks 2003, Serie A võitjaks 2004 ja UEFA Meistrite Liiga võitjaks 2007.
